Expert en modèles internes de quantification des risques bancaires (contrat à durée déterminée: 12 mois) (m/f)

Mission

Au sein de la division en charge de la gestion des risques financiers bancaires (dont crédit, marché, taux d’intérêt et liquidité), vous contribuerez à la revue des modèles internes de risque de crédit et de marché dans le métier de « surveillance des banques ». Vous aurez la charge d’exécuter des missions variées et complexes en matière de modèles internes des banques pour le risque de crédit, en particulier lors de contrôles à distance (« off site ») des entités surveillées.

Le poste est à pourvoir pour une durée déterminée d’un an.

Rôle & responsabilités

• Faire le suivi de la performance des modèles internes des banques, avec une attention particulière envers les approches basées sur les notations internes (IRB) pour le risque de crédit
• Evaluer la conformité des modèles internes aux exigences réglementaires principalement dans le contexte des exercices de supervision continue et à distance (parmi lesquels le Supervisory Benchmarking annuel de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) ainsi que la revue continue des modèles par la Banque Centrale Européenne (BCE) des rapports de validation des entités surveillées)
• Contribuer aux études d’impacts dans le contexte de l’implémentation des nouveaux cadres règlementaires
• Participer à la conception d'outils de suivi au niveau national ainsi qu’international
• Suivant les besoins :
• Supporter les inspecteurs dans les contrôles sur place liés aux modèles internes au travers des tâches à distance
• Contribuer aux travaux de la CSSF en relation avec les groupes de travail européens (p.ex. BCE, ABE) et internationaux (p.ex. Comité de Bâle) liés aux problématiques réglementaires et participer aux activités de supervision associés